Le Comité de Bâle de supervision bancaire a proposé hier de durcir les règles concernant les méthodes utilisées par les banques pour évaluer les risques dans leurs portefeuilles de négociations.
Dans un document de consultation, cette autorité chargée d’édicter les règles applicables aux banques, dans le cadre de la réforme dite Bâle III, a détaillé une série de propositions afin de s’attaquer aux « faiblesses » du système actuellement en vigueur. Ces propositions visent à mieux calibrer les méthodes d’évaluation, entre autres pour refléter plus justement les pertes qu’une banque peut subir durant une période significative de stress financier ou à intégrer le risque d’illiquidité des marchés.
Mais le Comité de Bâle propose également de revoir l’approche concernant les modèles qu’utilisent les banques pour évaluer ces risques et déterminer ainsi les capitaux qu’elles doivent mettre de côté pour couvrir leurs pertes potentielles.
Pour évaluer les risques, les grandes banques peuvent en effet s’appuyer sur des modèles internes, définis par les établissements eux-mêmes. Bien que ceux-ci doivent être avalisés par les autorités de surveillance, cette possibilité a fait l’objet de nombreuses critiques dans la communauté financière.
Dans un communiqué, le Comité de Bâle a précisé que ses propositions visaient à mettre en œuvre une « révision complète » du cadre pour les risques de marché. Le comité a ouvert une phase de consultations, qui se tiendra jusqu’à fin janvier 2014.
Pour calculer leurs exigences en matière de fonds propres, les banques doivent classer leurs actifs et leurs éléments hors bilan dans deux types de portefeuilles, à savoir le portefeuille bancaire et le portefeuille de négociations. Ce dernier rassemble des instruments financiers détenus pour être négocié à court terme. Y sont notamment inscrits les instruments dérives tels que les contrats financiers à terme, les contrats d’échange sur taux d’intérêt ou sur devises ou encore les options sur titres.
©AFP
Dans un document de consultation, cette autorité chargée d’édicter les règles applicables aux banques, dans le cadre de la réforme dite Bâle III, a détaillé une série de propositions afin de s’attaquer aux « faiblesses » du système actuellement en vigueur. Ces propositions visent à mieux calibrer les méthodes d’évaluation, entre autres pour refléter plus justement les pertes qu’une banque peut subir durant une période significative de stress financier ou à intégrer le risque d’illiquidité des marchés.
Mais le Comité de Bâle propose également de revoir l’approche concernant les modèles qu’utilisent les banques pour évaluer ces risques et déterminer ainsi les capitaux qu’elles doivent mettre de côté pour couvrir leurs pertes potentielles.
Pour évaluer les risques, les grandes banques peuvent en effet s’appuyer sur des modèles internes, définis par les établissements eux-mêmes. Bien que ceux-ci doivent être avalisés par les autorités de surveillance, cette possibilité a fait l’objet de nombreuses critiques dans la communauté financière.
Dans un communiqué, le Comité de Bâle a précisé que ses propositions visaient à mettre en œuvre une « révision complète » du cadre pour les risques de marché. Le comité a ouvert une phase de consultations, qui se tiendra jusqu’à fin janvier 2014.
Pour calculer leurs exigences en matière de fonds propres, les banques doivent classer leurs actifs et leurs éléments hors bilan dans deux types de portefeuilles, à savoir le portefeuille bancaire et le portefeuille de négociations. Ce dernier rassemble des instruments financiers détenus pour être négocié à court terme. Y sont notamment inscrits les instruments dérives tels que les contrats financiers à terme, les contrats d’échange sur taux d’intérêt ou sur devises ou encore les options sur titres.
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