La Fed dévoile ses tests de résistance bancaire

La Réserve fédérale (Fed) a publié hier les scénarios de ses prochains tests de résistance bancaires au moment même où ceux-ci sont dans le collimateur de l'administration Trump qui veut déréguler le secteur financier.
Cette mesure impose aux grands établissements « systémiques », dont la faillite pourrait mettre en danger le système financier mondial, d'amasser des coussins de capitaux propres et de passer des examens annuels mettant à l'épreuve leur capacité de résistance à une crise.
Indifférente à la menace qui pèse sur ces réglementations, la Fed a rendu publics hier les scénarios économiques catastrophes et les critères qui seront demandés à 34 banques, disposant de plus de 50 milliards de dollars d'actifs, pour passer ces tests.
Il s'agit notamment de Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo... On compte aussi une grosse demi-douzaine de banques étrangères dont BancWest (filiale de BNP Paribas), BMO, HSBC, Deutsche Bank, la japonaise MUFG. Les résultats seront annoncés en juin, a indiqué la banque centrale dans un communiqué.
Fait nouveau, dans l'optique de soulager les banques « d'un fardeau significatif », selon l'expression de la Fed, les régulateurs ont drastiquement réduit le nombre d'établissements qui devront passer la deuxième phase de tests. Celle-ci leur demande de soumettre, à l'aune des hypothèses de crise économique, leurs plans de distribution de capitaux. Et sur les 34 banques soumises aux tests généraux, il n'en reste que 13 qui devront passer les tests « qualitatifs » prenant en compte les distributions de dividendes ou augmentation de capitaux.
L'année dernière, les filiales américaines des banques allemande Deutsche Bank et espagnole Santander avaient échoué à cette deuxième partie des tests. La banque américaine Morgan Stanley avait été pointée du doigt et n'avait décroché qu'un avis favorable conditionnel.
Les hypothèses de crise envisagées par la Fed pour ces nouveaux tests de résistance comportent « une récession mondiale sévère » qui ferait doubler le taux de chômage américain à 10 % et affecterait de façon significative le marché des prêts aux entreprises et celui de l'immobilier commercial.

(Source : AFP)